إعدادات مؤشر ستوكاستيك الفوركس

ستوستيكش بطيئة مقابل ستوشاستيك سريع.

بقلم ريتشارد كريفو.

تم تطويره من قبل جورج سي لين في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي، ومؤشر ستوكاستيك هو مؤشر الزخم الذي يظهر موقع قريب قريب قريب إلى المدى العالي / المنخفض على مدى عدد معين من الفترات.

التجار الجدد عادة ما تريد أن تعرف الفرق بين سريع ستوشاستيكش و ستوستيكش بطيئة. كما أنهم يريدون معرفة ما إذا كانت الإعدادات الافتراضية النموذجية ل 5،5 (ستوشاستيكش سريع) أو 5،5،5 (ستوستيكش بطيئة) كما رأينا في معظم حزم الرسوم البيانية المتقدمة ل فكس هي أفضل أو أسوأ من الإعدادات الافتراضية النموذجية ل 14،3 (ستوشاستيك سريع) أو 14،3،3 (ستوستيكش بطيء) ينظر في الأوراق المالية والعقود الآجلة رسم الحزم.

أولا وقبل كل شيء، والفرق بين سريع ستوشاستيكش و ستوستيكش بطيئة هو مجرد المتوسط ​​المتحرك.

عند حساب ستوشاستيك سريع باستخدام قيم 5 و 5، أول & لدكو؛ 5 & رديقو؛ هي القيمة الخام ل ستوشاستيك، في حين أن الثانية & لدكو؛ 5 & رديقو؛ هو متوسط ​​متحرك لمدة 5 دقائق من أول & لدكو؛ 5 & رديقو ؛. عند استخدام ستوشاستيكش بطيئة، أول اثنين 5 و [رسقوو]؛ s هي نفسها كما هو الحال مع ستوشاستيكش سريع، مع الثالث ودقوو]؛ 5 & رديقو؛ كونه متوسط ​​متحرك للثانية & لدكو؛ 5 & رديقو ؛. نعم، هذا صحيح، وهو متوسط ​​متحرك للمتوسط ​​المتحرك. هذا يبطئ حركة المؤشر لأسفل أكثر من ذلك، وبالتالي اسم ستوستيكش بطيئة.

من خلال إبطاء حركة المؤشر لأسفل، سوف نرى إشارات أقل لشراء أو بيع على الرسم البياني، ولكن ينبغي أن تكون إشارات أكثر موثوقية. باستخدام قيمة أكبر في حساب القيمة الخام لل ستوستيكش، ونحن بطيئة المؤشر لأسفل أكثر من ذلك. هذا هو السبب في أنني أوصي للتجار باستخدام الرسوم البيانية فكس لاستخدام ستوستيكش بطيء مع قيم 15،5،5. هذا المزيج يقدم إشارات موثوقة إلى حد ما يمكن أن تقدم مدخلات قوية في فرص تجارية. ويبين الرسم البياني أدناه الفرق بين ستوشاستيك سريع مع قيم 5،5 مقارنة مع ستوستيكش بطيئة مع قيم 15،5،5.

يمكنك معرفة مدى سهولة التعرف على الإشارات باستخدام ستوستيكش البطيء. إن القدرة على استخدام الأداة التقنية بشكل فعال هي معظم المعركة. من خلال الحفاظ على الأمور بسيطة ومتسقة، يجب أن نبدأ في رؤية نتائج متسقة في التداول لدينا.

وكما هو الحال مع جميع المؤشرات، فإن دخول التجارة فقط عندما يولد المؤشر دخولا في اتجاه هذا الاتجاه يمكن أن يؤدي إلى احتمال أكبر للنجاح.

المهتمة في أفضل المحللين لدينا المشاهدات في الأسواق الرئيسية؟ تحقق من أدلة التداول الحرة هنا.

يوفر ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية.

الأحداث القادمة.

التقويم الاقتصادي الفوركس.

الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.

ديليفكس هو موقع الأخبار والتعليم من إيغ المجموعة.

كيفية التداول مع مؤشر ستوكاستيك.

سوينغ التداول، أنماط الرسم البياني، وكسر، وموجة إليوت.

-Slow مؤشر ستوكاستيك يوفر إشارات واضحة في استراتيجية النقد الاجنبى.

-أخذ فقط تلك الإشارات من مستويات ذروة الشراء أو ذروة البيع.

-Filter إشارات النقد الاجنبى لذلك كنت تأخذ فقط تلك في اتجاه هذا الاتجاه.

ستوكاستيك هو مذبذب الزخم البسيط الذي وضعه جورج C. لين في أواخر 1950 و [رسقوو]؛ ق. قد يكون مؤشر ستوكاستيك يساعد على تحديد متى يكون زوج العملات ذروة الشراء أو ذروة البيع. منذ مذبذب هو فوق 50 سنة، فقد وقفت اختبار الزمن، وهو سبب كبير لماذا م أي التجار استخدامه حتى يومنا هذا.

على الرغم من وجود اختلافات متعددة من مؤشر ستوكاستيك، فإننا اليوم سوف نركز فقط على مؤشر ستوكاستيك البطيء.

تم العثور على مؤشر ستوكاستيك البطيء في الجزء السفلي من المخطط الخاص بك ويتكون من اثنين من المتوسطات المتحركة. وتتراوح هذه المتوسطات المتحركة بين 0 و 10 0. الخط الأزرق هو الخط٪ K والخط الأحمر هو الخط٪ D. وبما أن٪ D عبارة عن متوسط ​​متحرك قدره٪ K، فإن الخط الأحمر سوف يتخلف أو يعبر الخط الأزرق.

يبحث التجار باستمرار عن طرق للقبض على الاتجاهات الجديدة التي تتطور. لذلك، يمكن أن توفر مؤشرات التذبذب الزخم عندما السوق و [رسقوو]؛ يتباطأ الزخم الذي غالبا ما يسبق التحول في الاتجاه. نتيجة لذلك، يمكن للمتداول باستخدام مؤشر ستوكاستيك أن يرى هذه التحولات في اتجاه الرسم البياني إر.

تعلم الفوركس: إشارات دخول مؤشر ستوكاستيك البطيئة.

(التي أنشأتها جيريمي واغنر)

يتحرك الزخم الاتجاهات عندما يعبر هذان الخطان العشوائيان. لذلك، تاجر يأخذ إشارة في اتجاه الصليب عندما الخط الأزرق يعبر الخط الأحمر.

كما ترون من الصورة أعلاه، تم الكشف عن الاتجاهات على المدى القصير من قبل مؤشر ستوكاستيك. ومع ذلك، يبحث التجار دائما عن طرق لتحسين الإشارات حتى يمكن تعزيزها. هناك طريقتان يمكننا تصفية هذه الصفقات لتحسين قوة الإشارة.

1 - ابحث عن عمليات الانتقال في مستويات المتطرفة.

بطبيعة الحال، لم يفوز المتداول بأي إشارة تظهر. بعض الإشارات أقوى من غيرها. المرشح الأول يمكننا أن نطبق على مذبذب يأخذ عبر المبالغ التي تحدث على مستويات المتطرفة.

تعلم الفوركس: تصفية إشارات دخول مؤشر ستوكاستيك.

(التي أنشأتها جيريمي واغنر)

منذ مذبذب لا بد بين 0 و 100، ويعتبر ذروة الشراء فوق مستوى 80. من ناحية أخرى، يعتبر ذروة البيع أقل من مستوى 20. ولذلك، فإن الانخفاضات التي تحدث فوق 80 تشير إلى احتمال حدوث اتجاه متغير أقل من مستويات التشبع الشرائي.

وبالمثل، فإن الصعود الذي یحدث دون 20 سیشیر إلی احتمال تغییر الاتجاه من مستویات التشبع في الشراء.

2 - تصفية T راديس على الإطار الزمني العالي في الاتجاه t.

المرشح الثاني يمكننا أن ننظر لإضافة هو مرشح الاتجاه. إذا وجدنا توجها صعوديا قويا جدا، فمن المرجح أن يبقى مؤشر ستوكاستيك في مستويات التشبع الشرائي لفترة طويلة من الزمن يعطي العديد من إشارات البيع الخاطئة.

نحن لا نريد أن نبيع اتجاه صعودي قوي منذ المزيد من النقاط المتاحة في اتجاه هذا الاتجاه. (راجع & لدكو؛ 2 فوائد التداول الاتجاه & رديقو؛)

لذلك، إذا وجدنا اتجاه صعودي قوي، نحن بحاجة للبحث عن تراجع أو تصحيح لوقت دخول شراء. وهذا يعني انتظار رسم بياني لحظيا لتصحيح وإظهار قراءات البيع في البيع.

عند هذه النقطة، إذا كان مؤشر ستوكاستيك يعبر عن ارتفاع سعر البيع، فمن المرجح أن يخفف ضغط البيع والزخم. وهذا يوفر لنا إشارة لشراء وهو في مواءمة مع الاتجاه الأكبر.

في الرسم البياني ورجبي أعلاه، كانت الأسعار أعلى بكثير من المتوسط ​​المتحرك البسيط ل 200 يوم (لم يظهر المتوسط ​​المتحرك لأنه كان أقل بكثير من الأسعار الحالية). لذلك، إذا قمنا بتصفية الصفقات وفقا للاتجاه على الرسم البياني اليومي، ثم فقط إشارات طويلة (الأسهم الخضراء) قد اتخذت.

لذلك، التجار لنا e مؤشر ستوكاستيك إلى إدخالات الوقت للاتجار في اتجاه الاتجاه الأكبر.

جربه بنفسك. محاولة لنفسك في حساب الممارسة. غير متأكد من كيفية إدارة المخاطر الخاصة بك على التجارة؟ لقد بحثنا الملايين من الصفقات الحية ووجدنا هذا قرص صغير واحد للمخاطر لمكافأة نسب على الصفقات زادت مجموعة من التجار الذين كانوا مربحين من 17٪ إلى 53٪.

--- كتبه جيريمي واغنر، رئيس التداول المعلم، ديليفكس التعليم.

اتبعني على تويتر فيJWagnerFXTrader. لإضافتك إلى قائمة توزيع البريد الإلكتروني لجير إيمي، انقر هنا وحدد الاشتراك ثم أدخل معلومات بريدك الإلكتروني.

يوفر ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية.

الأحداث القادمة.

التقويم الاقتصادي الفوركس.

الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.

ديليفكس هو موقع الأخبار والتعليم من إيغ المجموعة.

اختيار إعدادات الحق في مؤشر ستوكاستيك الخاص بك (سبي، عل)

و ستوشاستيك مذبذب، التي وضعتها جورج لين في 1950s، يتتبع تطور بيع وبيع الضغط، وتحديد دورة يتحول إلى قوة بديلة بين الثيران والدببة. ويستفيد عدد قليل من المتداولين من هذه الأداة التنبؤية لأنهم لا يفهمون أفضل السبل للجمع بين استراتيجيات محددة وفترات عقد. انها سهلة الإصلاح، كما سترى في هذا التمهيدي سريع على إعدادات ستوشاستيكش والتفسير. (انظر أيضا: مقدمة للمذبذبات).

ويجمع المذبذب الحديث أو "ستوشاستيك" الكامل بين عناصر "ستوشاستيك بطيئة" و "ستوشاستيكش" بطيئة إلى ثلاثة متغيرات تتحكم في الفترات الخلفية ومدى تمهيد البيانات. (لمعرفة المزيد، اقرأ: ما هو الفرق بين ستوشاستيك سريع وبطيء؟)

فاست K٪ - يقيس سعر الإغلاق مقارنة بفترات الاسترجاع المحددة. كامل K٪ أو K٪ يبطئ سريع K٪ مع المتوسط ​​المتحرك بسيط (سما). ويضيف كامل D٪ أو D٪ متوسط ​​تمهيد ثاني. انخفاض سريع K٪، K٪ و D٪ المتغيرات = فترة الاسترجاع على المدى القصير مع أقل تمهيد ارتفاع سريع K٪، K٪ و D٪ المتغيرات = فترة الاسترداد على المدى الطويل مع مزيد من التمهيد.

اختيار أفضل الإعدادات.

اختيار المتغيرات الأكثر فعالية لنمط التداول الخاص بك عن طريق تحديد مقدار الضوضاء كنت على استعداد لقبول مع البيانات. فهم أن كل ما تختاره، والمزيد من الخبرة لديك مع مؤشر تحسين الاعتراف الخاص بك من إشارات موثوقة. يميل اللاعبون في السوق على المدى القصير إلى اختيار إعدادات منخفضة لجميع المتغيرات لأنه يعطيهم إشارات سابقة في بيئة السوق اللحظية للغاية. وتميل أجهزة توقيت السوق على المدى الطويل إلى اختيار إعدادات عالية لجميع المتغيرات لأن الناتج الملمس للغاية يتفاعل فقط مع التغيرات الرئيسية في حركة السعر. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، انظر: مؤشر ستوكاستيك: مؤشر شراء وبيع دقيق).

يظهر سبدر S & أمب؛ P 500 الثقة (سبي) آثار أقدام ستوستيكش مختلفة، اعتمادا على المتغيرات. يحدث دوران دورة عندما يعبر الخط السريع خط بطيء بعد الوصول إلى مستوى ذروة الشراء أو ذروة البيع. (كما هو موضح في: استخدام ستوشاستيكش أسبوعيا إلى وقت السوق بشكل فعال). وضع 5،3،3 استجابة تقلب شراء وبيع دورات في كثير من الأحيان، وغالبا دون خطوط تصل إلى ذروة الشراء أو مستويات ذروة البيع. أما المدى المتوسط ​​الذي يتراوح بين 21،7،7، فيبدو أنه يعود إلى فترة أطول ولكنه يبقي على تمهيد عند مستويات منخفضة نسبيا، مما يؤدي إلى تقلبات واسعة تولد إشارات أقل للشراء والبيع. على المدى الطويل 21،14،14 وضع يأخذ خطوة عملاقة إلى الوراء، يشير دورة يتحول نادرا وفقط بالقرب من نقطة تحول السوق الرئيسية.

وتثير المتغيرات ذات المدى الأقصر إشارات سابقة مع مستويات ضوضاء أعلى بينما تستخلص المتغيرات الأطول أجلا إشارات لاحقة مع مستويات ضوضاء أقل، باستثناء ما يحدث في الأسواق الرئيسية عندما تميل الأطر الزمنية إلى التشكيل، مما يؤدي إلى إشارات متزامنة التوقيت عبر المدخلات الرئيسية. يمكنك أن ترى هذا يحدث عند أدنى مستوى في أكتوبر، حيث يبرز المستطيل الأزرق عمليات الانتقال الصاعدة على جميع الإصدارات الثلاثة للمؤشر. وتفيدنا هذه العمليات الكبيرة في دورة الانتقال بأن الإعدادات أقل أهمية في نقاط التحول الرئيسية من مهاراتنا في تصفية مستويات الضوضاء والتفاعل مع الدورات الجديدة. من وجهة نظر لوجستية، وهذا يعني في كثير من الأحيان إغلاق الاتجاه بعد المواقف وتنفيذ استراتيجيات الخبو التي تشتري التراجع أو بيع التجمعات. (لمزيد من المعلومات، انظر: ما هي أفضل المؤشرات لتحديد مخزون ذروة الشراء وذروة البيع؟).

ستوشاستيك وتحليل النمط.

ستوشاستيكش لا يجب أن تصل إلى مستويات متطرفة لاستحضار إشارات موثوقة، وخصوصا عندما يظهر نمط السعر الحواجز الطبيعية. في حين من المتوقع أكثر المنعطفات العميقة عند مستويات ذروة الشراء أو ذروة البيع، يمكن الوثوق بالصلبان داخل مركز اللوحة طالما أن مستويات الدعم أو المقاومة البارزة تصطف. إن المتوسطات المتحركة أو الثغرات أو خطوط الاتجاه أو تصحيحات فيبوناتشي غالبا ما تتداخل مع تقصير مدة الدورة وتقلب القدرة إلى الجانب الآخر. وهذا يسلط الضوء على أهمية قراءة نمط السعر في نفس الوقت الذي تفسر فيه المؤشر. (لمعرفة المزيد، اقرأ: مقدمة إلى التحليل الفني أنماط السعر).

وارتفعت مجموعة الخطوط الجوية الأمريكية (عل) فوق المتوسط ​​المتحرك ل 50 يوما بعد انخفاض متقلب واستقر عند مستوى دعم جديد (1)، مما أجبر المؤشر على التحول إلى أعلى من ذلك قبل أن يصل إلى مستوى التشبع في البيع. واندلعت فوق خط الاتجاه لمدة شهرين وانسحبت (2)، مما اثار كروس صعودي في منتصف لوحة. وانعكس الارتفاع اللاحق عند 44، مما أدى إلى تراجع الذي يجد الدعم عند المتوسط ​​المتحرك لثلاثة أيام (3)، مما أدى إلى تحول صعودي ثالث فوق خط التشبع في البيع. (انظر أيضا: الاستراتيجيات والتطبيقات وراء إما 50 يوما).

العديد من التجار تفشل في الاستفادة من قوة ستوشاستيك لأنها الخلط حول الحصول على الإعدادات الصحيحة لاستراتيجيات السوق الخاصة بهم. هذه النصائح المفيدة سوف علاج هذا الخوف والمساعدة على فتح المزيد من الإمكانات.

مؤشر ستوشاستيك شرح & # 8211؛ ما هي ستوشاستيك؟

ذي & # 8220؛ ستوشاستيك & # 8221؛ مؤشر هو عضو شعبية في & # 8220؛ مذبذب & # 8221؛ عائلة من المؤشرات الفنية. أنشأ جورج لين مذبذب ستوشاستيك عندما لاحظ أنه مع وصول الأسواق إلى الذروة، فإن أسعار الإغلاق تميل إلى الاقتراب من أعلى مستوياتها اليومية، والعكس بالعكس. مؤشر ستوشاستيك يقال أن & # 8220؛ الرائدة & # 8221؛ لأنه يولد إشارات قبل أن تظهر في سلوك التسعير. يستخدم المتداولون المؤشر لتحديد ظروف ذروة الشراء و ذروة البيع و بدايات و نهايات الدورات في سوق الفوركس.

مؤشر ستوشاستيكش مصنف على أنه & # 8220؛ أوزيلاتور & # 8221؛ لأن القيم تتقلب بين الصفر و & # 8220؛ 100 & # 8221 ؛. يحتوي المخطط البياني عادة على خطوط مرسومة على كل من & # 8220؛ 20 & # 8221؛ و & # 8220؛ 80 & # 8221؛ القيم كعلامات تحذير. قيم تتجاوز & # 8220؛ 80 & # 8221؛ يتم تفسيرها على أنها حالة تشبع شراء قوي، أو & # 8220؛ بيع & # 8221؛ ، وإذا انخفض المنحنى أدناه & # 8220؛ 20 & # 8221؛ أو حالة ذروة البيع، أو & # 8220؛ شراء & # 8221؛ إشارة، يتم إنشاؤها.

ستوشاستيك الصيغة.

مؤشر ستوكاستيكش شائع على برنامج التداول ميتاتريدر 4، وتسلسل صيغة الحساب ينطوي على هذه الخطوات المباشرة:

يتكون ستوشاستيك من سطرين شكلت بواسطة & # 8220؛٪ K & # 8221؛ و & # 8220؛٪ D & # 8221 ؛؛ اختر فترة & # 8220؛ N & # 8221؛ ل & # 8220؛٪ K & # 8221 ؛، & # 8220؛ X & # 8221؛ ل٪ D (إعدادات قياسية = 9،3)؛ ٪ K = 100 * (كل & # 8211؛ لن) / (هن & # 8211؛ لن) حيث كل = كيرنت كلوسينغ برايس، لن = لويست لو أوف باست & # 8220؛ N & # 8221؛ الفترات، هن = أعلى ارتفاع في الماضي & # 8220؛ N & # 8221؛ فترات. ٪ D = 100 * (هكس / لي) حيث هكس = X-بيريود سوم (كل & # 8211؛ لن)، لي = X-بيريود سوم من (هن & # 8211؛ لن).

برامج البرمجيات تؤدي العمل الحسابي اللازم وإنتاج مؤشر ستوشاستيك كما هو موضح من قبل سطرين في الجزء السفلي من الرسم البياني التالي:

مؤشر ستوشاستيك يتكون من اثنين من منحنيات متقلبة & # 8211؛ ذي & # 8220؛ غرين & # 8221؛ ٪ K، و & # 8220؛ الأحمر & # 8221؛ ٪ d خط الإشارة. يفضل متداولو الفوركس نسخة أبطأ من هذا المؤشر لأنهم يعتقدون أن الإشارات أكثر دقة. بالنسبة ل ستوكاستكيس بطيئة،٪ K يصبح خط٪ D القديم، و٪ D جديد مشتق من٪ K الجديد. الرسم البياني أعلاه هو إصدار أبطأ، تحديد الإعداد على منصة ميتاتريدر. ينظر إلى مذبذب ستوشاستيك باعتباره & # 8220؛ الرائدة & # 8221؛ ، حيث تشير إشاراتها إلى أن التغيير في الاتجاه بات وشيكا، خاصة عندما تتقاطع الخطوط في المناطق المتطرفة. الضعف في المؤشر هو أنه من الصعب أن نحدد كم من الوقت مقدما إشارة هو حقا.

كيفية قراءة مخطط ستوشاستيك.

مذبذب ستوستيكش البطيء مع إعدادات & # 8220؛ 9، 3، 3 & # 8221؛ على الجزء السفلي من أعلاه & # 8220؛ 15 دقيقة & # 8221؛ تشارت فور ذي & # 8220؛ أود / أوسد & # 8221؛ زوج العملات. في المثال أعلاه، يظهر الرمز & # 8220؛ الأخضر & # 8221؛ الخط هو ستوشاستيك & # 8220؛٪ K & # 8221؛ ، بينما & # 8220؛ الأحمر & # 8221؛ يمثل الرقم & # 8220؛٪ D & # 8221؛ خط إشارة يعمل كمتوسط ​​متحرك. ستوشاستيك القيم أقل من 20 وأكثر من 80 تستحق الاهتمام.

و ستوشاستيك روليركوستر.

النقاط المرجعية الرئيسية هي نقاط عالية، نقاط منخفضة، الاختلافات، وأحيانا كروسوفرز. بطيئة & # 8220؛ ستوشاستيك روليركوستر & # 8221؛ يميل إلى أن يكون أكثر حساسية ويحبذ من قبل تجار الفوركس. يحاول مؤشر مذبذب ستوشاستيك أن ينقل تغيرات اتجاه الزخم. نموذجي & # 8220؛ ذروة البيع & # 8221؛ و & # 8220؛ ذروة الشراء & # 8221؛ يتم ملاحظة الظروف على الرسم البياني، وتأكيد المعابر خط هذه الإشارات التجارية. الاختلافات هي أيضا مهمة كما رأينا في لاحظ & # 8220؛ ذروة الشراء & # 8221؛ شرط. أسعار تصل إلى مستويات قياسية جديدة، ولكن ستوشاستيكش يتراجع بالفعل من أعلى مستوياتها السابقة، علامة على بيع أو قصيرة.

كما هو الحال مع أي مؤشر تقني، مخطط ستوشاستيك لن تكون صحيحة 100٪. يمكن أن تحدث إشارات كاذبة، ولكن الإشارات الإيجابية متسقة بما فيه الكفاية لإعطاء تاجر الفوركس & # 8220؛ الحافة & # 8221 ؛. مهارة في تفسير وفهم يجب تطوير إشارات ستوشاستيك مع مرور الوقت، واستكمال أداة ستوشاستيك مع مؤشر آخر ينصح دائما لمزيد من التأكيد على التغييرات المحتملة الاتجاه.

في المقال التالي على مؤشر ستوكاستيكش، سنضع كل هذه المعلومات معا لتوضيح نظام تداول بسيط باستخدام هذا المذبذب ستوشاستيك.

بيان المخاطر: تداول العملات الأجنبية على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. هناك احتمال أن تفقد أكثر من الإيداع الأولي. درجة عالية من الرافعة المالية يمكن أن تعمل ضدك وكذلك بالنسبة لك.

مؤشر ستوكاستيك.

جدول المحتويات.

مؤشر ستوكاستيك.

المقدمة.

التي وضعتها جورج سي لين في أواخر 1950s، ومؤشر ستوكاستيك هو مؤشر الزخم الذي يدل على موقع قريب من قريب إلى مجموعة عالية منخفضة على مدى عدد محدد من الفترات. وفقا لمقابلة مع لين، فإن مؤشر مذبذب ستوكاستيك "لا يتبع السعر، فإنه لا يتابع حجم أو أي شيء من هذا القبيل. ويتبع سرعة أو زخم السعر. وكقاعدة عامة، يتغير الزخم الاتجاه قبل السعر ". وعلى هذا النحو، يمكن استخدام الاختلافات الصعودية والهبوطية في مؤشر ستوكاستيك للتنبؤ بالانتكاسات. وكانت هذه أول إشارة، وأهمها، تعرف عليها لين. كما استخدم لين هذا المذبذب لتحديد الثور وتحمل مجموعة المتابعة لتوقع انعكاس في المستقبل. نظرا لأن مؤشر ستوكاستيك هو نطاق مرتبط، فإنه مفيد أيضا لتحديد مستويات ذروة الشراء و ذروة البيع.

عملية حسابية.

الإعداد الافتراضي لمذبذب ستوكاستيك هو 14 فترة، والتي يمكن أن تكون أيام أو أسابيع أو أشهر أو إطار زمني لحظي. و 14-٪ K٪ استخدام أحدث إغلاق، أعلى مستوى على مدى ال 14 فترة الماضية وأدنى مستوى على مدى ال 14 فترة الماضية. ٪ D عبارة عن متوسط ​​متحرك بسيط لمدة 3 أيام من٪ K. يتم رسم هذا الخط جنبا إلى جنب مع٪ K ليكون بمثابة إشارة أو خط الزناد.

ترجمة.

ويقيس مؤشر ستوكاستيك مستوى قريب قريب من المدى العالي المنخفض خلال فترة زمنية معينة. افترض أن أعلى ارتفاع يساوي 110، أدنى أدنى يساوي 100 والإغلاق يساوي 108. النطاق العالي المنخفض هو 10، الذي هو قاسم في صيغة K٪. إغلاق أقل أدنى مستوى يساوي 8، وهو البسط. 8 مقسوما على 10 يساوي .80 أو 80٪. مضاعفة هذا الرقم بنسبة 100 لإيجاد٪ K٪ K تساوي 30 إذا كان الإغلاق عند 103 (30 × 100). مؤشر ستوكاستيك هو فوق 50 عندما يكون الإغلاق في النصف العلوي من النطاق وأقل من 50 عند الإغلاق في النصف السفلي. قراءات منخفضة (أقل من 20) تشير إلى أن السعر قريب من قاعه لفترة زمنية معينة. تشير القراءات العالية (فوق 80) إلى أن السعر قريب من ارتفاعه خلال الفترة الزمنية المحددة. يوضح المثال عب أعلاه ثلاثة نطاقات لمدة 14 يوما (المناطق الصفراء) مع سعر الإغلاق في نهاية الفترة (الخط الأحمر). مؤشر ستوكاستيك يساوي 91 عندما كان الإغلاق في أعلى النطاق. مؤشر ستوكاستيك يساوي 15 عندما يكون الإغلاق بالقرب من أسفل النطاق. الإغلاق يساوي 57 عندما كان الإغلاق في منتصف النطاق.

سريع، بطيء أو كامل.

هناك ثلاثة إصدارات من مؤشر ستوكاستيك المتوفر على شاربشارتس. ويستند المذبذب العشوائي السريع على الصيغ الأصلية ل جورج لين ل٪ K و٪ D. ٪ K في النسخة السريعة التي تظهر متقلبة نوعا ما. ٪ D هي سما لمدة 3 أيام٪ K. في الواقع، استخدم لين٪ D لتوليد إشارات شراء أو بيع بناء على اختلافات صعودية وهبوطية. ويؤكد لين أن الاختلاف٪ D هو "الإشارة الوحيدة التي ستسببك في الشراء أو البيع". ونظرا لأن النسبة D في المذبذب العشوائي السريع تستخدم للإشارات، فقد تم إدخال مذبذب مؤشر ستوكاستيك البطيء ليعكس هذا التركيز. يبطئ المذبذب العشوائي البطيء٪ K مع سما لمدة 3 أيام، وهو بالضبط ما هو٪ D في مؤشر ستوكاستيك السريع. لاحظ أن٪ K في مذبذب ستوكاستيك البطيء يساوي٪ D في مؤشر ستوكاستيك السريع (الرسم البياني 2).

سريع مؤشر ستوكاستيك:

مذبذب ستوكاستيك البطيء:

المذبذب العشوائي الكامل هو نسخة قابلة للتخصيص بشكل كامل من مذبذب ستوكاستيك البطيء. يمكن للمستخدمين تعيين فترة نظرة إلى الوراء، وعدد من الفترات لإبطاء٪ K وعدد الفترات للمتوسط ​​المتحرك٪ D. استخدمت المعلمات الافتراضية في هذه الأمثلة: مذبذب ستوكاستيك السريع (14،3)، مذبذب ستوكاستيك البطيء (14،3) ومؤشر ستوكاستيك الكامل (14،3،3).

مؤشر ستوكاستيك الكامل:

الإفراط في شراء الإفراط في البيع.

كمذبذب متذبذب، فإن مؤشر ستوكاستيك يجعل من السهل تحديد مستويات ذروة الشراء و ذروة البيع. يتراوح مذبذب من صفر إلى مائة. وبغض النظر عن سرعة التقدم الأمني ​​أو انخفاضه، فإن مؤشر ستوكاستيك سيتذبذب دائما ضمن هذا النطاق. تستخدم الإعدادات التقليدية 80 كعتبة ذروة شراء و 20 كعتبة ذروة البيع. ويمكن تعديل هذه المستويات لتلائم الاحتياجات التحليلية والخصائص الأمنية. قراءات فوق 80 للمؤشر ستوكاستيك لمدة 20 يوما تشير إلى أن الأمن الكامن كان يتداول بالقرب من قمة نطاقه العالي والمنخفض لمدة 20 يوما. تحدث قراءات أقل من 20 عندما يتم تداول الأمن في نهاية منخفضة من المدى العالي والمنخفض.

قبل النظر إلى بعض الأمثلة على الرسم البياني، من المهم ملاحظة أن قراءات التشبع في الشراء ليست بالضرورة هبوطية. يمكن للأوراق المالية أن تصبح ذروة شراء وتبقى في ذروة الشراء خلال اتجاه صاعد قوي. مستويات إغلاق التي هي باستمرار بالقرب من أعلى النطاق تشير إلى استمرار ضغط الشراء. وفي نفس السياق، فإن قراءات التشبع في البيع ليست بالضرورة صعودية. كما يمكن أن تصبح األوراق المالية ذروة البيع وتبقى في ذروة البيع خالل اتجاه هبوطي قوي. مستويات الإغلاق باستمرار بالقرب من أسفل النطاق تشير إلى استمرار ضغط البيع. ولذلك، من المهم تحديد الاتجاه والاتجار الأكبر في اتجاه هذا الاتجاه. ابحث عن قراءات ذروة البيع في بعض الأحيان في اتجاه صعودي وتجاهل قراءات ذروة الشراء المتكررة. وبالمثل، ابحث عن قراءات ذروة الشراء في بعض الأحيان في اتجاه هبوطي قوي وتجاهل قراءات ذروة البيع المتكرر.

ويبين الشكل 3 ياهو! (يهو) مع مذبذب ستوكاستيك الكامل (20،5،5). إن فترة النظر الطويلة (20 يوما مقابل 14) والمتوسطات المتحركة الأطول للتجانس (5 مقابل 3) تنتج مذبذب أقل حساسية مع إشارات أقل. تداولت ياهو بين 14 و 18 من يوليو 2009 حتى أبريل 2018. هذه النطاقات التجارية مناسبة تماما لمؤشر ستوكاستيك. الانخفاضات أقل من 20 تحذر من ظروف ذروة البيع التي يمكن أن تنذر ترتد. يتحرك فوق 80 تحذير من ظروف ذروة الشراء التي يمكن أن تنذر تراجع. لاحظ كيف يمكن للمذبذب التحرك فوق 80 ويبقى فوق 80 (الضوء البرتقالي). وبالمثل، تحرك مؤشر التذبذب دون 20 وأبقى في بعض الأحيان أقل من 20. المؤشر على حد سواء هو ذروة الشراء وقوية عند أعلى 80. وهناك حاجة إلى تحرك لاحق أقل من 80 للإشارة إلى نوع من انعكاس أو فشل المقاومة (خطوط منقطة حمراء). وعلى العكس من ذلك، فإن المذبذب على حد سواء هو ذروة البيع والضعيفة عند أقل من 20. وهناك حاجة إلى خطوة فوق 20 لإظهار التحسن الفعلي واختبار الدعم الناجح (خطوط منقط الخضراء).

يظهر الرسم البياني 4 قلعة كراون (تسي) مع اختراق في يوليو لبدء الاتجاه الصاعد. واستخدم مؤشر ستوكاستيك الكامل (20،5،5) لتحديد قراءات التشبع في البيع. تم تجاهل قراءات التشبع الشرائي لأن الاتجاه الأكبر قد ارتفع. التداول في اتجاه الاتجاه الأكبر يحسن الاحتمالات. تحرك مؤشر ستوكاستيك الكامل دون 20 في أوائل سبتمبر وأوائل نوفمبر. وأشارت التحركات اللاحقة إلى ما فوق 20 إلى ارتفاع الأسعار (الخط الأخضر المنقط) واستمرار الاتجاه الصاعد الأكبر.

يظهر الرسم البياني 5 أوتوزون (أزو) مع كسر الدعم في مايو 2009 التي بدأت الاتجاه الهبوطي. مع الترند الهابط في القوة، واستعملت مؤشر ستوكاستيك الكامل (10،3،3) لتحديد قراءات ذروة الشراء لتنبؤ انعكاس محتمل. تم تجاهل قراءات البيع المفرط بسبب الاتجاه الهبوطي الأكبر. وأقصر فترة نظر إلى الوراء (10 مقابل 14) يزيد من حساسية مذبذب لمزيد من قراءات ذروة الشراء. كمرجع، يظهر أيضا مؤشر ستوكاستيك الكامل (20،5،5). لاحظ أن هذا الإصدار الأقل حساسية لم يصبح ذروة شراء في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر. ومن الضروري أحيانا زيادة الحساسية لتوليد الإشارات.

الثور الدب الدبابات.

وتشكل الاختلافات عندما لا يتم تأكيد ارتفاع جديد أو منخفض في السعر من قبل مؤشر ستوكاستيك. ويشكل الاختلاف الصعودي عندما يسجل السعر أدنى مستوى منخفض، ولكن مؤشر ستوكاستيك يشكل أدنى مستوى. هذا يظهر زخم هبوطي أقل يمكن أن ينذر انعكاس صعودي. ويشكل الاختلاف الهبوطي عندما يسجل السعر ارتفاعا مرتفعا، ولكن مؤشر ستوكاستيك يشكل ارتفاع منخفض. هذا يظهر زخم صعودي أقل يمكن أن ينذر انعكاس هبوطي. وبمجرد أن تباعد الاختلافات، يجب أن يبحث المخططون عن تأكيد للإشارة إلى انعكاس فعلي. ويمكن تأكيد الاختلاف الهبوطي مع كسر الدعم على الرسم البياني للسعر أو كسر مؤشر ستوكاستيك أوزيلاتور تحت 50، وهو خط الوسط. ويمكن تأكيد الاختلاف الصاعد مع كسر المقاومة على الرسم البياني للسعر أو كسر مؤشر ستوكاستيك أوزيلاتور فوق 50.

50 هو مستوى مهم لمشاهدة. يتحرك مؤشر ستوكاستيك بين صفر و مائة، مما يجعل 50 خط الوسط. أعتقد أنها خط 50 ياردة في كرة القدم. ويزداد احتمال تسجيل الجريمة عند عبورها لخط 50 ياردة. ويكتسب الدفاع ميزة طالما أنه يمنع الجريمة من عبور خط ال 50 ياردة. مؤشر مذبذب مؤشر ستوكاستيك فوق 50 يشير إلى أن الأسعار تتداول في النصف العلوي من المدى العالي المنخفض لفترة النظر إلى الوراء. وهذا يشير إلى أن الكأس نصف كامل. وعلى العكس من ذلك، فإن السعر الذي يقل عن 50 يعني أن األسعار تتداول في النصف السفلي من فترة االستعراض المعطاة. هذا يشير إلى أن الكأس نصف فارغ.

يظهر الرسم البياني 6 تكنولوجيا الألعاب الدولية (إغ) مع تباين صعودي في فبراير-مارس 2018. لاحظ كيف انتقل السهم إلى مستوى منخفض جديد، ولكن مؤشر ستوكاستيك شكلت أعلى مستوى منخفض. هناك ثلاث خطوات لتأكيد هذا الانخفاض العالي. الأول هو خط إشارة الصليب و / أو التحرك إلى الوراء فوق 20. ويحدث خط إشارة الصليب عندما يعبر٪ K (أسود) عن٪ D (أحمر). وهذا يوفر أقرب دخول ممكن. والثاني هو التحرك فوق 50، مما يضع الأسعار في النصف العلوي من المدى العشوائي. والثالث هو كسر المقاومة على الرسم البياني للسعر. لاحظ كيف تحرك مؤشر ستوكاستيك فوق 50 في أواخر مارس وظل فوق 50 حتى أواخر مايو.

يظهر الرسم البياني 7 كولز (كس) مع تباين هبوطي في أبريل 2018. انتقل السهم إلى أعلى مستوياته في أوائل وأواخر أبريل، ولكن مؤشر ستوكاستيك بلغ ذروته في أواخر مارس وشكل أدنى مستوياته. خط الإشارة يعبر ويتحرك أقل من 80 لم تقدم إشارات مبكرة جيدة في هذه الحالة لأن كس حافظت تتحرك أعلى. تحرك مؤشر ستوكاستيك أقل من 50 للإشارة الثانية وكسر السهم الدعم للإشارة الثالثة. كما يظهر كس، الإشارات المبكرة ليست دائما نظيفة وبسيطة. خطا إشارة الصلبان، يتحرك أقل من 80، والتحركات فوق 20 هي متكررة وعرضة لانحراف. حتى بعد أن كسر الدعم كس وانتقل مؤشر ستوكاستيك إلى ما دون 50، ارتد السهم إلى ما فوق 57 و ارتد مؤشر ستوكاستيك إلى أعلى من 50 قبل أن يواصل السهم انخفاضه بشكل حاد.

الثور الدب مجموعة المتابعة.

عرف جورج لين شكل آخر من أشكال الاختلاف للتنبؤ بالقيعان أو القمم. مجموعة الثور هي في الأساس عكس الاختلاف الصعودي. يشكل الأمن الأساسي مستوى منخفض، ولكن مؤشر ستوكاستيك يشكل أعلى مستوى. على الرغم من أن السهم لا يمكن أن يتجاوز ارتفاعه السابق، وارتفاع أعلى في مؤشر مذبذب ستوكاستيك يظهر تعزيز الزخم الصاعد. ومن المتوقع بعد ذلك أن يؤدي الانخفاض التالي إلى قاع يمكن تداوله. ويبين الرسم البياني 8 أجهزة الشبكة (نتاب) مع الثيران انشاء في يونيو 2009. وشكل السهم أدنى مستوى منخفض كما ارتفع مؤشر ستوكاستيك ارتفاع أعلى. هذا أعلى ارتفاع يظهر قوة في الزخم الصعودي. تذكر أن هذا هو الإعداد، وليس إشارة. وينبئ هذا التراجع بانخفاض متداول في المستقبل القريب. وانخفضت نتاب دون أدنى مستوى لها في يونيو وانخفض مؤشر ستوكاستيك دون 20 ليصبح ذروة البيع. وكان بإمكان المتداولين أن يتصرفوا عندما تحرك مؤشر ستوكاستيك فوق خط الإشارة فوق 20 أو فوق 50. وبدلا من ذلك، كسر نتاب المقاومة مع تحرك قوي.

يحدث وضع الدب عندما يكون مستوى الأمن منخفضا أعلى، ولكن مؤشر ستوكاستيك يشكل أدنى مستوى منخفض. على الرغم من أن السهم الذي عقد فوق أدنى مستوياته السابقة، فإن الانخفاض الأدنى في مؤشر ستوكاستيك يظهر زيادة في الزخم الهبوطي. ومن المتوقع أن يؤدي التقدم المقبل إلى ذروة هامة. يظهر الرسم البياني 9 موتورولا (موت) مع إنشاء الدب في نوفمبر تشرين الثاني عام 2009. وشكل السهم انخفاض أعلى في أواخر نوفمبر وأوائل ديسمبر، ولكن مؤشر ستوكاستيك شكلت أدنى مستوى منخفض مع تحرك أقل من 20. وأظهر هذا الزخم الهبوطي القوي . ولم يطرأ الارتداد اللاحق طالما وصل السهم ذروته بسرعة. لاحظ أن مؤشر ستوكاستيك لم يعيده إلى ما فوق 80 ورفض أسفل خط الإشارة في منتصف ديسمبر.

الاستنتاجات.

في حين أن مؤشرات التذبذب الزخم هي الأنسب لنطاقات التداول، فإنها يمكن أن تستخدم أيضا مع الأوراق المالية هذا الاتجاه، شريطة أن الاتجاه يأخذ على شكل متعرج. التراجعات هي جزء من الاتجاه الصعودي الذي متعرج أعلى. مستبعد هي جزء من الاتجاه الهبوطي التي متعرج أقل. وفي هذا الصدد، يمكن استخدام مؤشر مذبذب ستوكاستيك لتحديد الفرص في وئام مع الاتجاه الأكبر.

ويمكن أيضا استخدام المؤشر لتحديد يتحول بالقرب من الدعم أو المقاومة. إذا كانت هناك تجارة أمنية قريبة من الدعم مع مؤشر ستوكاستيك أوزيلاتور، فابحث عن كسر فوق 20 للإشارة إلى حدوث تحسن واختبار دعم ناجح. على العكس من ذلك، إذا كانت هناك تجارة أمنية بالقرب من المقاومة مع مؤشر ستوكاستيك الاستباقي، فابحث عن كسر أدنى من 80 للإشارة إلى حدوث انكماش وفشل في المقاومة.

تعتمد الإعدادات على مؤشر ستوكاستيك على التفضيلات الشخصية، وأسلوب التداول، والإطار الزمني. أما فترة النظر القصيرة، فتنتج مذبذب متقلب مع العديد من قراءات ذروة الشراء وذروة البيع. وستوفر فترة النظر الأطول مذبذب أكثر سلاسة مع قراءات ذروة شراء وذروة في البيع.

ومثل كل المؤشرات الفنية، من المهم استخدام مؤشر ستوكاستيك بالاقتران مع أدوات التحليل الفني الأخرى. يمكن استخدام الحجم، الدعم / المقاومة، والكسر لتأكيد أو دحض الإشارات التي ينتجها مؤشر ستوكاستيك.

باستخدام شاربشارتس.

كما ذكر أعلاه، هناك ثلاثة إصدارات من مؤشر ستوكاستيك متاح كمؤشر على شاربشارتس. الإعدادات الافتراضية هي كما يلي: مؤشر ستوكاستيك السريع (14،3)، مذبذب ستوكاستيك البطيء (14،3) ومؤشر ستوكاستيك الكامل (14،3،3). يتم استخدام فترة النظر إلى الوراء (14) لحساب٪ K الأساسي. تذكر،٪ K في المذبذب العشوائي السريع هو أونزوثيد و K K في مذبذب ستوكاستيك بطيئة يتم تمهيد مع سما لمدة 3 أيام. يحدد "3" في إعدادات مذبذب ستوكاستيك السريعة والبطيئة (14،3) فترة المتوسط ​​المتحرك ل٪ D. يمكن لل تشارتيستس تبحث عن أقصى قدر من المرونة ببساطة اختيار مؤشر ستوكاستيك الكامل لتعيين فترة نظرة إلى الوراء، عامل تمهيد ل٪ K والمتوسط ​​المتحرك ل٪ D. يمكن وضع المؤشر فوق أو أسفل أو خلف مؤامرة السعر الفعلي. وضع مؤشر ستوكاستيك وراء السعر يسمح للمستخدمين بسهولة تتأرجح مؤشر مع تقلبات السعر. انقر هنا للحصول على مثال مباشر.

عمليات المسح المقترحة.

ستوشاستيك أوزيلاتور أوفيرزولد أوبتورن.

يبدأ هذا الفحص مع الأسهم التي تتداول فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم للتركيز على تلك التي في اتجاه صاعد أكبر. ومن ثم، يبحث المسح عن الأسهم مع مؤشر ستوكاستيك أوزيلاتور الذي ارتفع من مستوى ذروة البيع (أقل من 20).

ستوكاستيك مذبذب أوفيربوت تراجع.

يبدأ هذا الفحص مع الأسهم التي تتداول دون المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم للتركيز على تلك التي في اتجاه هبوطي أكبر. من هذه، يبحث المسح الضوئي بعد ذلك عن الأسهم مع مؤشر ستوكاستيك الذي تم رفضه بعد قراءة ذروة الشراء (فوق 80).

للحصول على مزيد من التفاصيل حول البنية المستخدمة في عمليات مسح مؤشر ستوكاستيك، يرجى الاطلاع على مرجع مؤشر المسح الضوئي في مركز الدعم.

المزيد من الدراسة.

يحتوي كتاب ميرفي على فصل مخصص لمؤشرات الزخم واستخداماتها المختلفة. مورفي يغطي إيجابيات وسلبيات وكذلك بعض الأمثلة المحددة لمذبذب ستوكاستيك.

يوضح كتاب برينغ أساسيات مؤشرات الزخم من خلال تغطية الاختلافات وعمليات الانتقال والإشارات الأخرى. وهناك فصول أخرى تغطي مؤشرات الزخم المحددة مع الكثير من الأمثلة.