الفوركس المشي قدما الاختبار

ما هو تحليل المشي إلى الأمام؟

المشي إلى الأمام أنيلسيس هو عملية تحسين نظام التداول باستخدام مجموعة محدودة من المعلمات، ومن ثم اختبار أفضل مجموعة المعلمة الأمثل على البيانات خارج العينة. هذا هو مماثل لكيفية استخدام مستشار الخبراء الخاص بك في التداول المباشر. وقد وصفت مبادئ التحرك قدما إلى الأمام أولا في كتاب تقييم والاستراتيجيات التجارية الأمثل من قبل روبرت باردو.

لإجراء تحليل المشي إلى الأمام في ميتاترادر، أولا تحسين مستشار الخبراء في اختبار الاستراتيجية. بعد ذلك، اختر النتيجة الأكثر ربحا في علامة التبويب "نتائج التحسين"، ثم قم بإجراء اختبار باكتست على مدى فترة زمنية مباشرة بعد فترة التحسين. تاريخ انتهاء فترة التحسين هو نفس تاريخ بدء فترة الاختبار. وتكرر هذه العملية مرارا وتكرارا حتى يتم تحقيق حجم عينة مرضية.

إذا كان مستشار الخبراء أداء جيدا في الاختبار، بالنسبة إلى نتائج التحسين، ثم يمكن للمرء أن يستنتج أن المستشار خبير من المرجح أن تكون مربحة في التداول المباشر. إذا، من ناحية أخرى، أداء مستشار الخبراء سيئة في الاختبار، ثم إما المعلمات الأمثل أو طول فترات الاختبار والتحسين تحتاج إلى تعديل. إذا، بعد العديد من المحاولات، لا يزال مستشار الخبراء لا تؤدي أداء جيدا في الاختبار، ثم يمكن استنتاج أن نظام التداول غير مربحة.

الرسوم المتحركة إلى اليمين يوضح المشي إلى الأمام إجراء التحليل. ويتم إجراء التحسين على مدى فترة أطول (البيانات في العينة)، ثم يتم اختبار مجموعة المعلمات المحسنة على مدى فترة أقصر لاحقة (البيانات خارج العينة). يتم تحويل فترات التحسين والاختبار إلى الأمام، وتكرر العملية حتى يتم الحصول على حجم عينة مناسبة. [مصدر]

مثال على تحليل المشي إلى الأمام.

دعونا نقدم مثالا واقعيا: سنقوم بتحليل إلى الأمام على مستشار خبير، وذلك باستخدام اليورو مقابل الدولار الأميركي M30. سنقوم بتحسين هذا المستشار الخبراء على مدى 120 يوما. لقد اخترنا 3 أو 4 أهم المعلمات لتحسين، حتى لا الإفراط في تحسين أو "منحنى صالح" النتائج. أيضا، معلمات أقل يعني اختبار أسرع.

سنقوم باختيار النتيجة الأكثر ربحية، و باكتست تلك المعلمات على مدى فترة 30 يوما مباشرة بعد فترة التحسين. فمن المستحسن استخدام فترة اختبار ما يقرب من 25٪ من طول فترة التحسين. بعد تسجيل نتائجنا، سننقل فترة التحسين والاختبار التالية إلى الأمام لمدة 30 يوما.

بعد 12 جولات متتالية من التحسين والاختبار، سيكون لدينا قيمة السنة من المشي إلى الأمام بيانات التحليل. نقارن متوسط ​​الربح اليومي لفترات التحسين إلى متوسط ​​الربح اليومي لفترات الاختبار. وهذا سوف يعطينا حساب يسمى المشي كفاءة إلى الأمام نسبة.

وتعتبر نسبة كفاءة السير إلى الأمام أكبر من 0.5 نتيجة جيدة جدا. وهذا ما نسميه نظاما تجاريا قويا. ومع ذلك، مستشار خبير قابلة للتداول طالما أنها مربحة باستمرار على فترات اختبار متعددة. إذا كانت نسبة كفاءة السير إلى الأمام سلبية، فهذا يعني أن مستشار الخبراء لم يحقق أداء جيدا بالنسبة إلى نتائج التحسين.

وبطبيعة الحال، يمكنك القيام بتحليل للمشي قدما يدويا في اختبار استراتيجية ميتاتريدر. ولكن العملية مملة، تستغرق وقتا طويلا وعرضة للخطأ. هذا هو المكان الذي يأتي برنامج المشي إلى الأمام محلل. سيقوم البرنامج تلقائيا تنفيذ المشي إلى الأمام تحليل باستخدام اختبار استراتيجية ميتاترادر ​​على أي طول من الزمن، مع عدد قليل من الإعدادات التي يوفرها المستخدم.

المشي إلى الأمام الأمثل.

إذا كنت تمشي وعشوائية بدأت المطر، هل تفكر في حمل مظلة غدا؟ بالطبع كنت.

والسبب الذي أطرحه على سؤال بلاغي من هذا القبيل هو عندما يراقب الناس سلوكا، ويستجيبون لذلك. إذا كانوا يتوقعون أن شيئا ما قد يحدث مرة أخرى، فإنها تغير سلوكهم لاستيعاب التغيير في النتائج.

عندما تفكر في الروبوتات الفوركس، الجميع لديه حلم وضع استراتيجية تعمل إلى الأبد. لا يتطلب أي تغييرات. الإعدادات الأولية تعمل دائما. تشغيله والانتقال إلى الشاطئ.

والواقع أن الواقع أكثر تعقيدا من ذلك.

تتحسن ميزة التحسين الأمامي للمشي باستمرار طوال الوقت بدلا من البحث عن مجموعة واحدة من الإعدادات الثابتة.

وهذا يؤدي إلى توقعات ما عليك القيام به عندما الاستراتيجية الخاصة بك لا محالة يذهب فظيعة. من الممكن جدا أن تخرج باستراتيجية تعمل بشكل جيد بشكل مثير للدهشة في السوق الحالية. ومع ذلك، عبقري الماضي لا يعني 'عبقري المستقبل. هناك دائما فرصة أن الاستراتيجية الخاصة بك لن تعمل في المستقبل.

لماذا هذا؟ إنه السبب نفسه الذي قد تحمله مظلة غدا إذا تمطر اليوم. يراقب الناس أداء السوق بطريقة متسقة. كما المزيد والمزيد من الناس جعل الملاحظة، والناس بدء التداول على ذلك. ويستجيب السوق لهذه التغييرات، وفي نهاية المطاف تتغاضى الفرصة تماما كما أن الكثير من الناس قد أذن بها.

المشي إلى الأمام الاختبار هو عملية تحديد ما إذا كان أو لم يتم غسل الاستراتيجية الخاصة بك بها. من خلال اختبار على مجموعة واحدة من البيانات، ومن ثم اختباره على مجموعة أعمى، يمكنك أن تعطي لنفسك مؤشرا على ما إذا كانت الاستراتيجية الخاصة بك سيئة أم لا. الهدف من المشي إلى الأمام هو & # 8217؛ ر لإثبات أن الاستراتيجية الخاصة بك جيدة. إنها تثبت أن استراتيجيتك غير معروفة بأنها سيئة.

عملية المشي قدما الاختبار هو بسيط جدا. يمكنك تحديد مجموعة من المعلومات التي تريد استخدامها للاختبار والتحسين. باستخدام مثال حقيقي، الآن هو & # 8217؛ s بداية عام 2017. لذلك ربما كنت تريد أن ننظر واختبار البيانات من 2018 حتى 2018. وهذا سيكون لديك في عينة البيانات، ومن ثم الخاص بك من البيانات عينة قد تكون كل من عام 2018.

من أجل إجراء اختبار الأمام إلى الأمام، وكنت اختبار وتحليل الاستراتيجية الخاصة بك 2018-2018. وبعد ذلك، لتحديد ما إذا كانت & # 8221؛ لا يعرف أنه سيئ & # 8221؛، ثم تمضي قدما إلى 2103 لرؤية مراجعة الأداء.

ما قمت به هو اختبار أعمى. لم تعرف كيف ستنفذ الاستراتيجية في عام 2018 عند اختبارها في 2018-2018. من خلال وضعها على عينة أعمى، كنت تعطيه الفرصة للفشل.

السبب الكثير من التجار وضع إيمانهم في المشي قدما الاختبار هو لأنه & # 8217؛ s أفضل أداة مطلقة لتحديد نقاط الضعف في التحسين الخاص بك. عندما تعمد إلى اختبار إحدى الاستراتيجيات، من المحتمل جدا أنك تجرأ على الفرص السابقة.

ردود الفعل ردود الفعل الذاتية في السوق الحالية.

اسمحوا لي أن أقدم لكم مثالا. في الأسواق الحالية، كان الكثير من التجار يضربون الذهب في السوق المفتوحة حيث كل يوم في السوق مفتوحة، فإنها تبيع الذهب بقدر ما يمكن. في بعض الأحيان أنها عدة مضاعفات من الإنتاج السنوي في غضون بضع دقائق. ما تراه هو السقوط الحر المطلق لمدة خمس أو عشر دقائق. وتستمر هذه الحالة لعدة أيام في المرة الواحدة. ولكن هذا لا & # 8217؛ ر إلى الأبد. عندما يبدأ ما يكفي من التجار رؤية أن الناس بانغ الذهب على فتح، فإنها تبدأ تفعل الشيء نفسه.

على نحو فعال، كل من يريد الذهب أن يسقط في السوق المفتوحة وقد علمت التجار الآخرين للقيام بذلك التجارة بالنسبة لهم. كما يتوقع الناس الذهب أن تقع في الدقائق الخمس الأولى من فتح، ثم تغيير سلوكهم. بعض يحاول القفز على ضجيجا مفتوحة وقصيرة.

ويبدأ آخرون بتعديل سلوكهم. يلاحظون أن الذهب يسقط مجانا لمدة خمس دقائق. ثم، فجأة توقف، وأكثر من مثل ذلك يعود إلى المتوسط. سيبدأون في تغيير مسارهم وشرائهم بعد انقضاء عدة دقائق من الفتح. وهم يتوقعون أن الحجم الثقيل الذي سبقه بيع سيعود في نهاية المطاف إلى وضعها الطبيعي. كما الناس تغيير سلوكهم، واستجابة الآخرين في نوع.

إذا بدأ عدد كاف من الناس في البيع على العراء ثم شرائه على الفتح بعد خمس دقائق، يمكنك أن ترى أن هناك نمط يتشكل فيه شخص واحد يستجيب لأفعال أخرى. انها حلقة ردود الفعل الذاتية حيث الدولة التي كانت تعمل لأول يومين من الأيام لم تعد تعمل في المستقبل.

إذا كنت تستطيع تحديد استراتيجية قادرة على البقاء على قيد الحياة هذه الظروف، وقادرة على البقاء على قيد الحياة الظروف حيث كنت لا تفعل أي اختبار والتحسين، وكنت تعطي لنفسك خلاف أفضل من النجاح في المستقبل. وهو ما يعني أن العديد من التجار لم يصبوا في هذه الفرصة التجارية التي اكتشفتها.

النهج إلى السير قدما الاختبار هو ترياق للمشكلة المعروفة باسم منحنى المناسب. منحنى المناسب هو في نهاية المطاف سوفا الكوالا استراتيجية ينبغي. انها أقرب إلى فتح مخطط من أمس وقوله وأود أن & # 8217؛ اشترى هنا وأود أن & # 8217؛ لقد بيعت هنا، بالفعل معرفة ما حدث.

بالطبع أنت & # 8217؛ الذهاب إلى & # 8220؛ كسب المال & # 8221؛ في تلك الحالة. كنت تعرف مع معلومات مثالية ما فعله السوق. في المستقبل، لا تعرف المعلومات المثالية. والهدف من الاستراتيجية هو التعامل مع هذا الغموض.

منحنى المناسب يعني أنك 's تناسب كل شيء تماما تماما لظروف السوق الماضية أنه عندما تنشأ حالات جديدة لا محالة، نوع من أقرب إلى العبارة، & # 8220؛ التاريخ لا تكرر نفسها، ولكن القوافي، و # 8221؛ استراتيجية الخاص بك يفعل الشيء نفسه.

إنك تريد استراتيجية تحقق أداء جيدا في الأداء السابق، ولكنك لا تخرج باستراتيجية لكسب المال في الأسواق التاريخية. والغرض من وضع استراتيجية هو كسب المال في الأسواق في المستقبل. عندما تعمد إلى إعادة الاختبار، تحاول إعادة التوازن بين الأداء التاريخي الثابت، والأهم من ذلك، التأكد من أن هذه المعرفة التاريخية تستقصي للأداء المستقبلي. هدفك هو لكسب المال.

المتداول المشي إلى الأمام الأمثل.

المتداول المشي إلى الأمام الأمثل يأخذ فكرة المشي إلى الأمام ويحسن باستمرار استراتيجية من خلال تعريضها لبيانات جديدة. لذلك دعنا نقول أن لديك فترة عينة من أربعة وعشرين شهرا. إحدى الطرق التي يجب اتباعها هي تحسين إستراتيجيتك لمدة شهرين، ثم السير قدما إلى الشهر الثالث. يمكنك مراقبة السلوك وإعادة تشغيل للشهر الثاني والثالث، ثم المشي إلى الأمام إلى الشهر الرابع.

من خلال القيام بذلك بشكل مستمر، يمكنك القضاء على وقت الاضمحلال من الاستراتيجية وإعطائها فرصة للتكيف مع ظروف السوق الجارية. هو نوع من ريدهيديد ستيبشيلد إلى آلة التعلم. الخبرة والخسائر تعطي استراتيجية الفرصة لتحسين والتكيف مع التغيرات في السوق من خلال المشي قدما إلى الأمام.

& # 8230؛ يمكنك القضاء على وقت الاضمحلال من الاستراتيجية وإعطائها فرصة للتكيف مع ظروف السوق الجارية.

وثمة اعتبار آخر مهم للتحليل إلى الأمام هو درجات الحرية داخل النظام. على سبيل المثال، دعنا نقول أنك تقوم بتحليل التقاطع المتحرك. أنت & # 8217؛ استخدام اثنين من المتوسطات المتحركة واستخدام ستوبلوس الثابتة وأخذ الربح. وهذا من شأنه أن يمنحك أربع درجات الحرية. المتوسط ​​المتحرك السريع هو الدرجة الأولى. المتوسط ​​البطيء المتحرك هو الدرجة الثانية. والثالث هو ستوبلوس والرابع هو أخذ الربح.

المزيد من درجات الحرية التي تسمح بها في نظام يزيد بشكل كبير من فرص 0f منحنى تركيب النظم الخاصة بك إلى البيانات التاريخية. وتحافظ أفضل النظم المطلقة على اثني عشر درجة من الحرية أو أقل. كنت ترغب في العثور على فرص التداول التي لديها أعداد كبيرة من الصفقات والتي تقدم الأداء الذي تجد مرضية.

هناك عنصر آخر يجب مراعاته في التحسين وهو ما تقوم بتحسينه. معظم الناس يركزون على العودة المطلقة. عوائد كبيرة، ولكن معظم التجار يهتمون أكثر بكثير عن كيفية جعل أموالهم بدلا من كم. اسمحوا لي أن أقدم لكم مثالا. إذا كان لدي نظام جعل 25،000 $ في العام الماضي، هل تريد ذلك؟ الجميع تقريبا يقول نعم.

إذا كان لدي نظام جعل 25،000 $ في العام الماضي، ولكن كان عليك أن تخسر إلى 15،000 $ قبل أن تقدم أي أموال. معظم الناس دون & # 8217؛ ر تريد هذا النظام. ما يعنيه هذا هو أنك تهتم أكثر بكثير عن الأداء على أساس يومي بدلا من النتيجة النهائية. إن المشكلة المتعلقة بالتحسين وحتى المشي الأمثل إلى الأمام هي أنك لا تركز بالضرورة على ما يهمك في العالم الحقيقي: الطريقة التي تجني بها أموالك.

ركزت معظم حزم الرسم البياني على النتيجة الصافية والتي يمكن أن تسبب بعض نقاط الضعف في النظام الخاص بك. إذا كنت تعاود التداول، فإن ما فعلته هو اختيار الكرز النتائج الأقل تأثرا بالأخبار الجوهرية. في الواقع، أنت اخترت الإعدادات التي لم تتأثر حتى الآن من ذيول الدهون.

إذا كنت & # 8217؛ تداول الاتجاه، أنت & # 8217؛ فعلت العكس تماما. يمكنك عمدا اختيار الإعدادات التي تعظيم الذيل الدهون التي حدثت في الماضي. مع استراتيجيات التداول الاتجاه، وربما كنت أرن & # 8217؛ t للعثور على أداء ثابت. بدلا من ذلك، ما سوف تجده هو أن التحسين غالبا ما يسبب فترات جفاف طويلة ومستمرة من الانسحاب المستمر. ثم فجأة، تقريبا من أي مكان، فإنه يجد الفائز الوحش الضخمة التي ترجع عدة مضاعفات من الانسحاب الذي واجهته. هذا ما يرام لإجراء اختبارات افتراضية، ولكن في العالم الحقيقي حيث كنت & # 8217؛ يعاني خسائر على أساس يومي تقريبا، يمكن لمعظم التجار أن تأخذ الألم. الضعف الذي أجده مع معظم التحسينات هو أنهم لا ينظرون إلى اتساق الأداء. وهناك بدائل محتملة لتحسين الاستراتيجية سوف تنظر في الانحدار الخطي لمنحنى الأسهم بمرور الوقت. أفضل منحنى الأسهم لديه أقوى الانحدار الخطي الانحدار.

حزم الرسوم البيانية الشعبية التي تنفذ المتداول المشي إلى الأمام الأمثل هي أميبروكر، ترادستاتيون، مولتيشارتس و نينجاترادر.

المشي الأمثل إلى الأمام في نينجاترادر.

افتح محلل الإستراتيجية من مركز التحكم. انقر فوق فيل / نيو / ستراتيغي أنليزر.

افتح محلل الإستراتيجية في نينجاترادر.

انقر فوق الماوس الأيسر على أداة أو قائمة الأدوات والنقر الأيمن فوق لإظهار القائمة الماوس الأيمن فوق. حدد عنصر القائمة المشي إلى الأمام. يمكنك أيضا النقر على & # 8220؛ w & # 8221؛ في شريط أدوات ستراتيغي أنليزر. إذا كنت تفضل المفاتيح الساخنة، يمكنك أيضا استخدام كترل + W. وأخيرا، يمكنك أيضا دفع & # 8220؛ W & # 8221؛ في أعلى يسار محلل الإستراتيجية. حدد إستراتيجية من القائمة سليد أوت ستراتيغي تعيين خصائص المشي إلى الأمام (راجع القسم & # 8220؛ فهم خصائص المشي إلى الأمام & # 8221؛ أدناه للتعرف على تعريفات الموقع) واضغط على الزر موافق.

هناك العديد من الطرق لتحديد المشي إلى الأمام الأمثل في نينجاترادر.

سيتم عرض تقدم السير إلى الأمام في شريط الحالة لمركز التحكم.

6 ردود.

MT5 استراتيجية تستر لديها المشي إلى الأمام القدرة (ولكن لا المتداول).

شكرا للمشاركة، دان.

مقال ممتاز. لدي إي جيدة جدا أصعب جزء كان يحاول الحصول على استراتيجية جيدة للتحسين واختبار الأمام.

وتعطي المقالة طريقة جيدة جدا للتحسين.

هل لديك أدوات وفا؟

ما الذي تقصده من قبل وفا؟ المشي إلى الأمام التحليل؟

وقد بدأت مؤخرا في إجراء التجارب مع منتدى الأغذية العالمي وأجرت ملاحظة مذهلة. وعندما يكون كل شيء آخر مساويا، يمكن أن تتغير نتيجة أحد وفا، أي كفاءة السير إلى الأمام، اختلافا كبيرا إذا تم تغيير تاريخ بداية فترة العينة الأولى خلال شهر واحد فقط.

يتم نشر ورقة انتشار غوغل التي تعرض كلا من وفا & # 8211؛ goo. gl/6VHRDU.

في الحالة 1 تبدأ أول خطوة إس-أوس في 2 أغسطس 2006 وتنزلق إلى الأمام قبل 6 أشهر في كل خطوة. في الحالة 2 يبدأ في 2 يوليو 2006.

وفي الواقع، في حالة 1، تخرج منظمة الأغذية والزراعة من شهر واحد في البداية وتشمل شهرا واحدا في النهاية عند مقارنتها بالحالة 2.

الحالة 1 وف: 100٪

هل هذه حالة من التباين الموسمية؟ أي تفسير آخر؟ من المدهش حقا أن نرى مثل هذا الفرق الكبير بينهما.

من ناحية أخرى، فإن الظاهرة عكس عندما ننتقل من 6 أشهر من فترة العينة إلى 2 أشهر. وفي هذه الحالة، يتفوق أداء وفا بدءا من 2 يوليو 2006 على المستوى الذي يبدأ من 2 أغسطس 2006.

ورقة انتشار غوغل التي تعرض كلا من وفا وتؤدي إلى عكس & # 8211؛ goo. gl/AkH4ID.

قد يكون يمكنك رمي المزيد من الضوء على هذه الظاهرة.

المشي إلى الأمام محلل الآن مجانا!

انتقل إلى صفحة التحميل للحصول على نسخة مجانية!

كيف يمكنك معرفة ما إذا كان مستشار الخبراء الخاص بك مربحا حقا؟ اختبار استراتيجية ميتاتريدر لا يعطيك الصورة كاملة! هل تتداول على أساس باكتيستس متفائل جدا، وخيبة أمل لتجد أن المستشار الخبير الخاص بك هو فقدان المال في التداول المباشر؟ هل تريد أن تعرف إذا المستشار الخاص بك خبير مربحة، بسرعة وسهولة، دون أن تفقد المال؟

محلل المشي إلى الأمام ل ميتاترادر.

يستخدم المشي إلى الأمام محلل محلل ميتاترادر ​​الخاصة للاستراتيجية لإجراء المشي إلى الأمام التحليل، وذلك باستخدام إعدادات واختبار المعلمات التي يقدمها المستخدم. البرنامج سهل الاستخدام، ويمكن أن توفر لك مع المشي الكامل إلى الأمام تحليل في جزء صغير من الوقت الذي يستغرقه لك أن تفعل ذلك يدويا.

ويحدد تحليل السير قدما ما إذا كان مستشار الخبراء مربحا عند التداول مع المعلمات الأمثل على البيانات خارج العينة. أي مستشار خبير يمكن أن تنتج نتيجة الأمثل للإعجاب، ولكن الاختبار الحقيقي هو ما إذا كانت هذه النتائج سوف تصمد عند اختبارها على البيانات المستقبلية. يقوم جهاز "المشي إلى الأمام محلل" هذه العملية عدة مرات على مدى أشهر وسنوات من البيانات التاريخية، مما يتيح لك صورة دقيقة عن الأداء الحقيقي لمستشار الخبراء الخاص بك.

عند الانتهاء من المشي إلى الأمام التحليل، عليك أن تقدم مع تقرير مفصل المشي إلى الأمام التحليلي، والتي تبين نتائج الاختبار وتشغيل الأمثل، والاختبار الإجمالي الربح / الخسارة، ونسبة المشي إلى الأمام كفاءة، وهو مقياس ل كيف قوية نظام التداول الخاص بك هو.

ارجع الى محلل المشي الى الامام في العمل.

إذا كنت غير مألوف مع إجراءات التحرك إلى الأمام، يرجى قراءة ما هو المشي إلى الأمام التحليل؟ لمعرفة لماذا هو أفضل طريقة لتحديد متانة وربحية محتملة من نظام التداول الخاص بك. يوفر الفيديو أدناه تجول كامل و تعليمي من جهاز المشي إلى الأمام محلل ل ميتاتريدر:

باكتستينغ والاختبار إلى الأمام: أهمية الارتباط.

التجار الذين يتوقون لمحاولة فكرة التداول في السوق الحية غالبا ما تجعل من الخطأ الاعتماد بشكل كامل على نتائج الاختبار الخلفي لتحديد ما إذا كان النظام سوف تكون مربحة. في حين أن باكتستينغ يمكن أن توفر التجار مع معلومات قيمة، وغالبا ما يكون مضللا، وأنها ليست سوى جزء واحد من عملية التقييم. يوفر الاختبار خارج العينة واختبار الأداء إلى الأمام مزيدا من التأكيد فيما يتعلق بفعالية النظام، ويمكن أن يظهر الألوان الحقيقية للنظام، قبل أن يكون النقد الحقيقي على الخط. إن وجود علاقة جيدة بين نتائج الاختبار المسبق واختبار الأداء خارج العينة ونتائج الاختبار للأمام أمر حيوي لتحديد جدوى نظام التداول. (ونحن نقدم بعض النصائح حول هذه العملية التي يمكن أن تساعد في صقل استراتيجيات التداول الحالية. للاطلاع على مزيد من المعلومات، اقرأ باكتستينغ: تفسير الماضي).

طالما أن فكرة يمكن كميا فإنه يمكن باكتستد. قد يطلب بعض التجار والمستثمرين خبرة مبرمج مؤهل لتطوير الفكرة إلى شكل قابل للاختبار. وعادة ما ينطوي ذلك على مبرمج ترميز الفكرة إلى اللغة الملكية التي تستضيفها منصة التداول. يمكن للمبرمج دمج المتغيرات المدخلات المعرفة من قبل المستخدم التي تسمح للتاجر ل "قرص" النظام. ومن الأمثلة على ذلك في نظام كروس أوفر المتوسط ​​البسيط المبين أعلاه: أن يكون المتداول قادرا على إدخال (أو تغيير) أطوال المتوسطين المتحركين المستخدمين في النظام. يمكن للمتداول أن يقوم باكتست لتحديد أي الأطوال من المتوسطات المتحركة كانت ستؤدي أفضل النتائج على البيانات التاريخية. (الحصول على مزيد من التبصر في تعليم التجارة الإلكترونية.)

العديد من منصات التداول تسمح أيضا للدراسات الأمثل. وهذا ينطوي على إدخال نطاق للمدخلات المحددة والسماح للكمبيوتر "القيام الرياضيات" لمعرفة ما المدخلات التي كان أداء أفضل. يمكن للتحسين متعدد المتغيرات القيام بالرياضيات لمتغيرين أو أكثر معا لتحديد المستويات التي يمكن أن تحقق معا أفضل النتائج. على سبيل المثال، يمكن للمتداولين إخبار البرنامج بالمدخلات التي يرغبون في إضافتها إلى إستراتيجيتهم. ثم يتم تحسينها إلى الأوزان المثالية نظرا للبيانات التاريخية المختبرة.

باكتستينغ يمكن أن تكون مثيرة في أن نظام غير مربحة يمكن في كثير من الأحيان تتحول سحرية إلى آلة صنع المال مع عدد قليل من التحسينات. لسوء الحظ، فإن تعديل نظام لتحقيق أعلى مستوى من الربحية السابقة يؤدي في كثير من الأحيان إلى نظام من شأنه أن يؤدي بشكل ضعيف في التداول الحقيقي. هذا الإفراط في التحسين يخلق النظم التي تبدو جيدة على الورق فقط.

منحنى المناسب هو استخدام التحليلات الأمثل لإنشاء أكبر عدد من الصفقات الفوز في أكبر ربح على البيانات التاريخية المستخدمة في فترة الاختبار. على الرغم من أنها تبدو مثيرة للإعجاب في باكتستينغ النتائج، منحنى المناسب يؤدي إلى أنظمة لا يمكن الاعتماد عليها منذ النتائج هي أساسا مصممة خصيصا لبيانات معينة فقط والفترة الزمنية.

تقدم باكتستينغ والتحسين العديد من الفوائد للتاجر ولكن هذا هو فقط جزء من العملية عند تقييم نظام التداول المحتمل. الخطوة التاجر التالية هي تطبيق النظام على البيانات التاريخية التي لم يتم استخدامها في مرحلة باكتستينغ الأولية. (من السهل حساب المتوسط ​​المتحرك، و بمجرد رسمه على الرسم البياني، هو أداة قوية لتحديد الاتجاه البصري للحصول على مزيد من المعلومات، اقرأ المتوسطات المتحركة البسيطة جعل الاتجاهات تتوقف.)

في العينة مقابل البيانات خارج العينة.

قبل الشروع في أي اختبار أو تحسين، يمكن للمتداولين تخصيص نسبة مئوية من البيانات التاريخية التي سيتم حجزها للاختبار خارج العينة. وتتمثل إحدى الطرق في تقسيم البيانات التاريخية إلى الثلثين وفصل الثلث لاستخدامها في الاختبار خارج العينة. يجب استخدام البيانات داخل العينة فقط للاختبار الأولي وأي تحسين. ويبين الشكل 1 خطا زمنيا يحتفظ فيه بثلث البيانات التاريخية للاختبار خارج العينة، ويستخدم ثلثاها للاختبار داخل العينة. على الرغم من أن الشكل 1 يصور البيانات خارج العينة في بداية الاختبار، فإن الإجراءات النموذجية سيكون لها الجزء خارج العينة الذي يسبق مباشرة الأداء الأمامي.

وبمجرد وضع نظام تجاري باستخدام بيانات داخل العينة، يكون جاهزا للتطبيق على البيانات خارج العينة. يمكن للمتداولين تقييم ومقارنة نتائج الأداء بين البيانات داخل العينة وخارج العينة.

ويشير الارتباط إلى أوجه الشبه بين الأداء والاتجاهات العامة لمجموعتي البيانات. ويمكن استخدام مقاييس الترابط في تقييم تقارير أداء الاستراتيجية التي تم إنشاؤها خلال فترة الاختبار (وهي ميزة توفرها معظم منصات التداول). وكلما كان الترابط أقوى بين الاثنين، كلما كان احتمال أداء النظام جيدا في اختبار الأداء إلى الأمام والتداول المباشر أفضل. ويوضح الشكل 2 نظامين مختلفين تم اختبارهما وتحسينهما على بيانات العينة، ثم تطبيقهما على البيانات خارج العينة. يظهر الرسم البياني على اليسار نظاما كان منحنى بشكل واضح - صالح للعمل بشكل جيد على البيانات داخل العينة وفشلت تماما على البيانات خارج العينة. ويظهر الرسم البياني على اليمين نظاما يؤدي أداء جيدا في البيانات داخل وخارج العينة.

إذا كان هناك ارتباط بسيط بين الاختبار في العينة وخارج العينة، مثل الرسم البياني الأيسر في الشكل 2، فمن المرجح أن النظام قد تم تجاوزه بشكل مفرط ولن يؤدي أداء جيدا في التداول المباشر. إذا كان هناك ارتباط قوي في الأداء، كما هو موضح في الرسم البياني الصحيح في الشكل 2، المرحلة التالية من التقييم ينطوي على نوع إضافي من اختبار خارج العينة المعروفة باسم اختبار الأداء إلى الأمام. (لمزيد من القراءة حول التنبؤ، يرجى الرجوع إلى التنبؤ المالي: طريقة بايزي).

أساسيات اختبار الأداء الأمامي.

العديد من السماسرة تقدم حساب التداول محاكاة حيث يمكن وضع الصفقات وتحسب الربح والخسارة المقابلة. استخدام حساب التداول محاكاة يمكن أن تخلق جو شبه واقعية التي لممارسة التداول ومواصلة تقييم النظام.

ويبين الشكل 2 أيضا نتائج اختبار الأداء إلى الأمام على نظامين. مرة أخرى، فشل النظام الممثلة في الرسم البياني الأيسر في القيام بما هو أبعد بكثير من الاختبار الأولي على البيانات في العينة. ومع ذلك، يستمر النظام المعروض في المخطط الصحيح في الأداء بشكل جيد من خلال جميع المراحل، بما في ذلك اختبار الأداء للأمام. وهناك نظام يظهر نتائج إيجابية مع وجود علاقة جيدة بين العينة، خارج العينة واختبار الأداء إلى الأمام جاهز ليتم تنفيذها في السوق الحية.

لماذا اختبار العودة هو أفضل من الاختبار إلى الأمام.

مؤلفو القسم العلوي.

لماذا اختبار العودة هو أفضل من الاختبار إلى الأمام.

وينبغي إجراء الاختبار الخلفي أولا بأكبر قدر ممكن من الدقة. وهذا يعني أنه ينبغي تنفيذ جميع أفضل ممارسات الاختبار الخلفي. وفيما يلي بعض الأمثلة:

بما في ذلك فروق أسعار معقولة تجنب التحيز إلى الأمام بما في ذلك أي أشكال ممكنة من اللجان إذا كان ذلك ممكنا استخدام البيانات التاريخية التي هي دقيقة وكاملة قدر الإمكان ضمان منطق التجارة اختبار معقول وعملي في التداول الفعلي تقليل الانزلاق (على الرغم من أن هذا ليس عادة مشكلة مع الفوركس بسبب إلى سيولة هائلة)

مع دقة الاختبار الخلفي، وخصائص استراتيجية التداول يمكن ملاحظتها وتحليلها بشكل موثوق. ما يعنيه هذا هو أن المخاطر والعائدات لمحة عن استراتيجية موثوقة إحصائيا، ويعتبر أي أداء تنسب إلى الاستراتيجية وليس بسبب فرصة نقية.

إن الاختبار اآلجل ليس الطريقة األكثر فعالية لتحديد المخاطر وعوائد خصائص االستراتيجية. الاختبار الأمامي هو سلسلة أسعار واحدة في الوقت المناسب. باكتستينغ هو أيضا واحد سلسلة الأسعار في الوقت المناسب. ليس هناك فرق كبير & نداش؛ دعونا نقول لكم اختبار إلى الأمام لمدة 3 أشهر لجعل الاستنتاجات، فاز و رسكو؛ ر يصبح 3 أشهر اختبار الظهر عند نقطة الاستنتاج؟

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتم اختبار باكتستينغ على عدة سلسلة الأسعار العشوائية لاختبار متانة. ويمكن القيام بذلك عن طريق مونم كارلوسيمولاتيون أو التمهيد التمهيد.

وبعد ذلك، يلزم إجراء اختبار لمدة 5 سنوات لتغطية دورة سوق كاملة. وهذا لا يمكن تحقيقه عن طريق الاختبار إلى الأمام. إذا كنت تقوم بتشغيل استراتيجية للاختبار إلى الأمام، وأنه يولد 10 الصفقات على مدى فترة من 2 أشهر، وهذا ليس من المهم إحصائيا لجعل استنتاج موثوق بها حول المخاطر وعوائد خصائص الاستراتيجية. هذه الصفقات 10 يمكن أن يكون بسبب فرصة نقية. وهناك حاجة إلى العديد من الصفقات الأخرى لتكون ذات دلالة إحصائية وقد يكون هذا سنوات من الاختبار إلى الأمام. الاختبار الخلفي هو أكثر كفاءة.

بعد أن قلت ذلك، فإن الغرض من الاختبار إلى الأمام هو اختبار القضايا التشغيلية مثل ما إذا كانت البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بك كافية ومستقرة للتداول الحية، ما إذا كان وسيط قادر على ملء طلبك بشكل صحيح، وعما إذا كان برنامج تداول العملات الأجنبية لديه أي البق الخ ، وسوف تحصل أيضا على الشعور من الروبوت و رسكو؛ ق السلوك وأيضا كسب الثقة بأن الروبوت يعمل كما ينبغي.

تلميح اختبار الخلفية 1: الإطار الزمني.

باستخدام إطار زمني أقصر (على سبيل المثال 5min، 15min) يدخل المزيد من الضجيج في سلسلة السعر مما يجعل من الصعب العثور على هذا الاتجاه. هو أكثر ملاءمة ل سلخ فروة الرأس، المراجحة على المدى القصير، يعني نوع انعكاس الاستراتيجيات بشكل عام. ويستجيب الإطار الزمني الأقصر بسرعة لتغيرات الأسعار، ويؤدي إلى فترات احتجاز أقصر، ويتولد المزيد من الصفقات. إحصائيا أكثر الصفقات ولدت، أقرب الفعلي العائد العائد مباراة ودكو؛ معدل العائد السكان & رديقو؛ أو & لدكو؛ العائد النظري للعوائد & رديقو ؛.

في أبسط عملة إرم القياس، حتى عندما إرم للعملة إحصائيا 50-50، يمكن أن يكون هناك 10 رؤساء في صف واحد لمدة 10 قذفات من العملة. ومع ذلك عندما نقوم بإرم 1000 مرة، ونسب رؤساء يجب أن تميل نحو 50٪. وينطبق هذا المفهوم نفسه على التداول. نحن بحاجة إلى المزيد من الملاحظات من الصفقات لتحديد المخاطر الفعلية وعوائد النظام. تكون الأطر الزمنية الأقصر أكثر حساسية لجودة التنفيذ حيث يكون الانزلاق أكثر أهمية.

ويؤدي استخدام إطار زمني أطول (أسبوعيا مثلا) إلى زيادة التركيز على هذا الاتجاه وإلى تقليل التركيز على العناصر الأخرى مثل متوسط ​​الانعكاس. وتتفاعل الأطر الزمنية الأطول أيضا مع التغيرات السعرية. الإطار الزمني الأطول ليست حساسة لجودة التنفيذ والانزلاق نادرا ما يهم.

يجب تسجيل الدخول لإضافة تعليقات أو تقييم هذه المقالة.